Dissertationsprojekte

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Wir bieten Studien- und Abschlussarbeiten im Bereich der Quantifizierung von Unsicherheiten und deren mathematische Modellierung, sowie zu Schnittstellenthemen an. Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an die wissenschaftlichen Mitarbeiter.

 

Abgeschlossene Dissertation

Title
Master Thesis: Importance Sampling Methods for McKean-Vlasov type Stochastic Differential Equations
Bachelor Thesis : Probabilistic Constraint Stochastic Optimization for Supply Chains
Bachelor Thesis : Data driven UQ for wind and solar production using SDE models with generalized diffusion coefficient
Master Thesis: Optimal Control of Importance Sampling Parameters in Monte Carlo Estimators for Stochastic Reaction Networks
Master Thesis: Uncertainty Quantification on Deterministic Forecasts using Itô’s Stochastic Differential Equations
Master Thesis: Numerical Study of Rough Volatility Models with Application to Option Pricing