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Ich habe mein Studium an der Fakultät für Mathematik der Atilim-Universität in der Türkei im Jahr 2013 als erster Student der Fakultät abgeschlossen. Meinen Master-Abschluss in Mathematik erhielt ich an der Atilim-Universität mit der Arbeit "Computational Methods for Pricing American Options". In den Jahren 2015-2021 habe ich an der Middle East Technical University unter der Leitung von Prof. Dr. Omur Ugur und Prof. Dr. Umit Aksoy in Finanzmathematik promoviert. Ich habe meine Doktorarbeit mit dem Titel "Optimal Market Making Models in High-Frequency Trading" im April 2021 erfolgreich verteidigt. Jetzt arbeite ich als Postdoktorand am Lehrstuhl für Mathematik zur Quantifizierung von Unsicherheiten.

Veröffentlichungen​:

• Aydogan, B., Ugur, O. and Aksoy, U. "Optimal Limit Order Book Trading Strategies with Stochastic Volatility in the Underlying Asset". Computational Economics. (2022). https://doi.org/10.1007/s10614-022-10272-4

• Aydogan, B., Aksoy, U. and Ugur, O. "On the Methods of Pricing American Options: Case Study". Annals of Operations Research. 260, 79-94 (2018). https://doi.org/10.1007/s10479-016-2267-4

Projekte:

• A Real-Time Working Prototype for Algorithmic Trading and its Tools for Finance, Scientific Research Projects, METU, (2018-1019).

Konferenzberichte:

• B Aydogan, O Ugur and U Aksoy, An Optimal Market Making Model where the Price Dynamics Follows a Mean-reverting Process with Stochastic Volatility, EURO 2021, 31st European Conference on Operational Research, (July, 2021).

• B Aydogan, O Ugur and U Aksoy, Optimal Market Making Models with Stochastic Volatility for High-Frequency Trading, EPCO 2021, Portuguese Meeting on Optimal Control, (June, 2021).

• B. Aydogan, U. Aksoy and O. Ugur, Methods for Pricing American Options: Case study for comparison, 55th Meeting of the EWGCFM, METU IAM, Ankara / TURKEY, (May, 2015).

Google Scholar: Dr. Burcu Aydogan