Person

Dr.

Burcu Aydogan

Ph.D.
Dr. Burcu Aydogan
Lehrstuhl für Mathematics for Uncertainty Quantification

Adresse

Raum: 161

Pontdriesch 14-16

52062 Aachen

 

Ich habe mein Studium an der Fakultät für Mathematik der Atilim-Universität in der Türkei im Jahr 2013 als erster Student der Fakultät abgeschlossen. Meinen Master-Abschluss in Mathematik erhielt ich an der Atilim-Universität mit der Arbeit "Computational Methods for Pricing American Options". In den Jahren 2015-2021 habe ich an der Middle East Technical University unter der Leitung von Prof. Dr. Omur Ugur und Prof. Dr. Umit Aksoy in Finanzmathematik promoviert. Ich habe meine Doktorarbeit mit dem Titel "Optimal Market Making Models in High-Frequency Trading" im April 2021 erfolgreich verteidigt. Jetzt arbeite ich als Postdoktorand am Lehrstuhl für Mathematik zur Quantifizierung von Unsicherheiten.

 

Forschungsschwerpunkt

My main research area is the theory of stochastic optimal control with its applications to optimal trading and investment strategies. I mainly focus on optimal market making models in a limit order book for high frequency trading. I am also working on mean variance portfolio optimization via mean field games approaches with some uncertainty cases.

 

Forschungsgebiete

  • Quantitative Finance
  • Stochastic Control
  • High-Frequency Trading
  • Mean-Field Games
  • Option Pricing
  • Uncertainty Quantification
 

Veröffentlichungen, Projekte und Konferenzberichte

Veröffentlichungen​:

Projekte:

  • A Real-Time Working Prototype for Algorithmic Trading and its Tools for Finance, Scientific Research Projects, METU, (2018-1019).

Konferenzberichte:

  • B Aydogan, O Ugur and U Aksoy, An Optimal Market Making Model where the Price Dynamics Follows a Mean-reverting Process with Stochastic Volatility, EURO 2021, 31st European Conference on Operational Research, (July, 2021).

  • B Aydogan, O Ugur and U Aksoy, Optimal Market Making Models with Stochastic Volatility for High-Frequency Trading, EPCO 2021, Portuguese Meeting on Optimal Control, (June, 2021).

  • B. Aydogan, U. Aksoy and O. Ugur, Methods for Pricing American Options: Case study for comparison, 55th Meeting of the EWGCFM, METU IAM, Ankara / TURKEY, (May, 2015).

Google Scholar: Dr. Burcu Aydogan

 

Vorträge und Präsentationen

Date Title Location
18.07.2022 - 29.07.2022Optimal Market Making with Real Data ApplicationsTirana, Albania
15.05.2022 - 28.05.2022Optimal Market Making with Mean-Reversion and Stochastic Volatility Price ProcessKAUST (Hybrid)
11.07.2021 - 14.07.2021An Optimal Market Making Model where the Price Dynamics Follows a Mean-reverting Process with Stochastic VolatilityOnline
28.06.2021 - 29.06.2021Optimal Market Making Models with Stochastic Volatility for High-Frequency TradingOnline